Vaga Para Gestor de Risco de Activos e Passivos (m/f)

O FNB está a recrutar para o seu quadro de pessoal um/a Gestor de Risco de Activos e Passivos

Resumo da Posição:

O Gestor de Risco de Passivos e Activos (ALM) apoiará a análise e gestão do risco de ALM dentro do banco. O titular da função será responsável por certos aspetos operacionais da função de Risco ALM, tais como a conformidade com as Políticas dos bancos; conformidade com os limites de risco; e operar os procedimentos para aderir ao apetite de risco acordado.

​Quadros e mandatos

• Responsável pelo estabelecimento e manutenção dos Frameworks de Risco de Tesouraria do FNBM para Gestão de Ativos e Passivos. Os referidos riscos de Tesouraria incluem o Risco de Liquidez, o Risco Cambial e o Risco de Taxa de Juro da Carteira Bancária.
• Garantir a conformidade total com os requisitos regulamentares e do grupo.
• Propor limites de risco de ALM, garantindo que os mandatos de carteira estão em vigor em todo o FNBM em linha com o apetite pelo risco de FNBM
• Investigar as melhores práticas e formular recomendações sobre a implementação de novos desenvolvimentos e melhorias nos processos de gestão do risco de FNBM.

Governança e conformidade

• Monitorizar os riscos de ALM e assegurar que a exposição e utilização estão em conformidade com os limites de risco
• Assegurar que as violações de mandato e limite e o seu incumprimento sejam encaminhados a fóruns apropriados
• Garantir a implementação dos requisitos de Basileia II em todos os portfólios
• Assegurar a existência de processos de governação adequados (quadros e regulamentos)
• Fornecer supervisão independente sobre os riscos de Activos e Passivos do FNBM
• Assegurar a coordenação com o trabalho de Auditoria Interna e Externa

Análise e medição de riscos

• Desenvolver métricas apropriadas para cada um dos Riscos de Tesouraria
• Avaliar continuamente a adequação de métricas e metodologias de medição
• Rever a metodologia do capital económico relacionada com a Activos e Passivos
• Rever os testes de esforço dos pressupostos e os resultados do backtesting da BAU para cada Risco de Tesouraria
• Supervisionar os cálculos do limite de risco

Relatórios e comunicação

• Coordenação e produção das secções e apresentações do pacote ALCCO relacionadas com os riscos de ALM, bem como facilitar e normalizar a comunicação de informações em fóruns apropriados com a frequência apropriada, tanto no país como para o Grupo
• Coordenação e submissão dos relatórios trimestrais do Processo de Gestão Chave relativos aos riscos de ALM na carteira bancária ao Comité de Risco e
• Conformidade do Conselho de Administração do FNBM
• Propriedade de todos os relatórios regulatórios de ALM Risk
• Relatórios ad hoc relacionados com a comunicação de riscos de ALM relacionados com:
• Gestão de balanços (requisitos de capital económico)
• Demonstrações financeiras anuais (secções relevantes do Relatório de Risco)
• Comunicar resultados de análise e medição de risco ao Tesoureiro, ALCCO e ao Portfólio Macro
• Ligação com a indústria (nacional e internacional)

Relações estratégicas

• Responsável pelo desenvolvimento e manutenção de relações estratégicas com:
• Quadros superiores (ALCCO – Assets and Liabilities Committee)
• Regulador
• FRM (Financial Resource Management), Risco e Conformidade, Unidades de Negócio
• Gestão de Risco ALM do Grupo
• Desenvolver e manter relações com pares em ERM (Enterprise Risk Management) mais amplos para se manter atualizado com os desenvolvimentos mais recentes em estruturas de risco FirstRand

Qualificações & Experiência

• Pós-graduação em finanças/matemática/atuarial/estatística/gestão de riscos financeiros.
• A qualificação CFA ou FRM seria uma vantagem.
• Pelo menos 5 anos de experiência em gestão de ativos/passivos ou gestão de riscos.
• Conhecimento profundo dos produtos bancários e instrumentos financeiros.
• Experiência em análise avançada e medição de riscos.
• Conhecimento e paixão para acompanhar as últimas tendências, notícias, ambientes econômicos (globais e locais) e capacidade de traduzir o impacto da mudança no risco de liquidez e apetite pelo risco, e operações bancárias;
• Experiência em análise de dados;
• Excel Avançado, VBA, PowerPoint e Word, e com excelentes habilidades de comunicação (particularmente escrita) e boas habilidades organizacionais;
• Conhecimentos básicos de notações e metodologias de notação;

Validade: 23/04/25

Marcado como: FNB